デリバティブ・データとバリュエーション

デリバティブデータ＆バリュエーションは、価格発見、リスク評価、独立評価、証拠金計算など、デリバティブのニーズをサポートする一連のデータセットとソリューションを提供しています。すべての資産分類にわたるフル・ボラティリティ・グリッドおよびカーブ、デリバティブ取引および大規模ポートフォリオの独立評価、イニシャルマージン計算、取引前分析、オンデマンド価格計算、シナリオ分析などを提供します。

これらのデータセットとソリューションを活用することで、より深いインサイト、ヒストリカル分析、より正確な価格設定と計算、取引ブッキングとバリュエーションの自動化によるバリュエーションの効率化が可能になります。

このブループリントには以下が含まれます：

• Totem：デリバティブ・マーケットメーカー向けの独立した評価コンセンサス・サービス。エクイティ、金利、FX、コモディティ、エネルギー、ストラクチャード・クレジット、XVA、ストラクチャード・ノート、インフレ、レポなどの日次および月次価格を含みます。
• 店頭デリバティブ：30社以上のマーケットメーカー、4社以上の主要インターディーラーブローカー、25社以上のエクスチェンジからのインプットを含む独立したデータを含む、デリバティブの一貫したマルチソースのカーブおよびボラティリティデータ。
• ポートフォリオのバリュエーション：複数のソースからの市場データを使用した独立したポストトレードのバリュエーションサービスです。このソリューションは、流動性・非流動性証券、ストラクチャード商品、デリバティブの値域をサポートします。
• イニシャルマージン：完全にホストされたイニシャル・マージン（IM）計算サービス、CRIF互換のリスク感応度、ISDA SIMM手法に従ったイニシャル・マージン計算。このソリューションには、IMの影響をトレーディングの意思決定に反映させるための取引前IM計算機や、特定の取引先またはポートフォリオのすべての取引先に対するWhat-If IM計算機が含まれます。
• デリバティブ・スタジオ：デリバティブ・ポジションの迅速な設定、カスタム評価構成の選択、カスタム入力（ボラティリティ、渡先）による再価格設定、原データとキャッシュフローへのディープダイブが可能なオンデマンド・デリバティブ計算機です。