エクイティ・ファクターに対するCDS

CDS-エクイティ・ファクター・データセットは、当社のCDS価格設定デー タセットを用いて、クレジット・リスクとモメンタムを独自に測定したものです。このデータセットはアルファ・シグナルズのクロスアセット・ファクター・スイートに追加されたものです。

CDS to Equity Factorsは、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）のスプレッ ド・プライシング・データを株式とポイント・イン・タイムでリンクさせ、クレジット市 場の毎日の市場価格を用いてクレジット・リスクを測定します。このデータセットは2つの市場の架け橋となり、PEファンド運営会社にトレーディング戦略やリスク戦略に取り入れるべき新たな情報を提供します。

データセットには以下が含まれる：

• エクイティにマッピングされたクレジット・リスクの現状と変化
• 長期から短期のスプレッドの変化に関する指標
• CDSのインプライド・エクイティ・リターンと実際のエクイティ・リターンとの乖離を定量化し、投資機会を発見。