エクイティリスクモデル
ファンダメンタルズ・エクイティリスクモデルは、ポイントインタイム（PIT）データセットとアルファ・ファクター・ライブラリ（AFL）の活用で短期・中期のリスク予測とポートフォリオ構築機能を提供します。
Market Intelligence
S&P Global Market Intelligence は、正確で深く、洞察に満ちた情報の重要性を理解しています。当社の専門家チームは、比類のないインサイト、最先端のデータおよびテクノロジーソリューションをお届けし、お客様のパートナーとして、視野を広げ、確信を持った業務の遂行と意思決定をサポートします。
ファンダメンタル・エクイティリスクモデルは、ポイントインタイム・データセットとアルファ・ファクター・ライブラリ（AFL）を活用した最先端のファクター構築、回帰、自己相関推定手法により、短期・中期的なリスク予測とポートフォリオ構築機能を提供します。
投資運用専門家のポートフォリオリスク管理とリスク・バジェッティングのワークフロー実行をサポートします。 データセットの活用で、ポートフォリオ・マネージャーは、アトリビューション分析のみならずポートフォリオのエクスポージャーとその全体的なリスクの原動力をより良く理解できます。
データセットの内容：
- オーストラリア、カナダ、中国-Aシェア、グローバル、アジア太平洋地域（日本を除く）、欧州、米国で1992年以前開始に特化した募集
- 毎月のリバランスを伴うデイリープライスおよびPIT（ポイント・イン・タイム）ファンダメンタルズデータから算出されたエクスポージャーおよびリスク計算
- アルファ・ファクター・ライブラリー(AFL)の包括的に定義されたファンダメンタルズ・スタイルファクターがベース
- 広く認知されたGICS産業定義
- 中間バージョンと短期バージョンを1つのパッケージに統合
- Frequency
- 毎月
- Latency
- 毎月
- Coverage Type
- 株式
- Coverage
- 14,000 (Single Country), 17,500 (Multi-Country)
- History
- 1992
- Earliest Significant Coverage
- 1992
- Point In Time
- Yes
- Point In Time Description
- エクイティ・リスク・モデルはS&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのPIT（ポイント・イン・タイム）データセットで構築され、最高レベルのヒストリカル・データの精度と適時性を備えています。
- Data Source
- Compustat Snapshot、S&P Capital IQ プレミアム財務情報
- Field Count
- 100s
- Estimated Size
- 23
- Added
- 2021-09-20
Industries
- 金融
- 不動産
- エネルギー、公益事業
- 材料
- ヘルスケア
- 工業
- 消費財
- テクノロジー、 メディア、電気通信サービス
Geographic Coverage
- Global
Delivery
- クラウド
- データフィード