ETFファクター

アルファ・シグナルズ・ライブラリーの取引所取引ファンド（ETF）ファクター・データセットは、4,000のグローバルETFのファンダメンタルズをポイント・イン・タイムで投資家に提供します。S&PグローバルのETF・ベンチマーク・ソリューションのETP構成銘柄データとポイント・イン・タイムのアルファ・ファクター・ライブラリーのデータセットを組み合わせることにより、アルファ・シグナルズ・チームは、ファクター投資戦略を構築するためにPEファンド運営会社が伝統的に使用してきた主要なファクターを開発しました。

過去10年間でETFの人気が高まる中、これらのファクターはETF運営会社や市場メーカーにとって極めて重要な役割を果たしています。複合施設は、統計的アービトラージやマルチファクター投資戦略などのシステマティック戦略にこのデータを活用することができる。さらに、このデータはエクスポージャー分析をサポートし、毎日更新されるファクターを通じて、様々なファクターやテーマに対するETFのエクスポージャーに関するダイナミックなインサイトを提供します。さらに、ETFファクターは、ETFをセクター、国名、その他経済学的指標のプロキシとして利用することで、マクロテーマのモニタリングにも役立ちます。このデータセットは、ETFマーケットメーカーや発行者のリスク管理にも役立ちます。

このデータセットには以下が含まれます：

• 伝統的な戦略テーマをカバーする35のファクター：アナリスト予想、資本効率、収益の質、過去の成長、価格のモメンタム、規模、バリュエーション、ボラティリティ。
• PIT（ポイント・イン・タイム）定量ファクター：PIT (ポイント・イン・タイム) ETFの構成銘柄とウェイトを組み合わせたヒストリカル・タイム・シリーズにより、投資家はこれらの主要ファクターが時間の経過とともにどのように変化してきたかを追跡することができます。