ポートフォリオ分析

顧客から供給されたポートフォリオや公的ファンドと許可されたグローバル・インデックスとの比較において、ESG分析とともに従来のパフォーマンスとリスク帰属を実施

Service Provider Information

S&P Global Market Intelligence は、正確で深く、洞察に満ちた情報の重要性を理解しています。当社の専門家チームは、比類のないインサイト、最先端のデータおよびテクノロジーソリューションをお届けし、お客様のパートナーとして、視野を広げ、確信を持った業務の遂行と意思決定をサポートします。

Capital IQ Proのポートフォリオ分析は、S&P Capital IQの財務情報、予想データ、市場データ等のクラス最高の従来データを活用し、ヒストリカルまたは日中ベースでパフォーマンスとリスクの分析を行います。S&PグローバルESGデータや気候リスクデータ、独自のリスクモデルやアルファファクター・ライブラリーモデルを統合し、独自の差別化されたポートフォリオ分析機能の提供で戦略の背景にある強みを伝え、市場ダイナミクスの理解を深めます。

お客様のポートフォリオをアドホックまたはカストディアンや会計システムから直接取り込み、インデックス・ベンチマークやミューチュアル・ファンド、ETFファンドの保有残高と比較できます。

豊富なチャートとテーブルのライブラリを活用し、順応性の高い直感的なユーザー・インターフェイスを通じて視覚的なレポートを作成します。

Installation Requirements
www.capitaliq.spglobal.com のウェブアドレスからアクセスできるウェブベースのプラットフォームソリューション

Use Cases

  • 集計レベルでのポートフォリオ特性の分析
  • 業種、地域、通貨、またはファクターベースのグループ分けに基づく過去のパフォーマンスの属性化
  • 将来の市場ボラティリティ、流動性、環境および規制に基づくポートフォリオのリスク評価

Benefits

以下のインサイトをお届けします。

  • 過去のトップダウン配分またはボトムアップ選択の決定がポートフォリオのベンチマークに対する相対パフォーマンスに与えた影響
  • ファンダメンタルズまたはESGの特徴に基づくホールディングスまたはファンドの同業他社ランキング
  • 将来の市場、流動性制約、環境関連リスクがポートフォリオに与える影響

Documentation

Useful Links