FactorEngine

FactorEngineは、S&P Globalのポイント・タイム・データの使用で、投資戦略の迅速な構築、バックテスト、管理を可能にします。

Service Provider Information

FactorEngineは、シカゴを拠点とする金融ソフトウェア開発およびコンサルティング会社であるPrism ResearchIncによって開発されました。同社は2004年に設立され、どなたでもできるテクニカルデータとファンダメンタルデータを組み合わせたルールベース・ストラテジーへのバックテストをご提供しています。同社の製品は、個人、専門家、研究プロバイダーのみならず、スタンフォード大学ならびにコーネル大学などトップMBAプログラムを含む多くの学校でご利用いただいています。

FactorEngineは、ポートフォリオ・マネージャーやクオンツ投資家に、戦略の構築、バックテスト、管理を行うための直感的なウェブベースのツールを提供します。ルールベースの戦略に適したフォーマットで、S&Pグローバルが提供する質の高いデータに簡単にアクセスできます。投資アイデアをより迅速にプロトタイプ化できるほか、分析用にS&P Global ClariFI®などのツールに投入できます。

F先読みバイアスのない真のポイント・イン・タイム・データを使用し、実世界のトレーディング・インパクトを考慮したシミュレーションを実行します。マルチファクターのパフォーマンス、ローリングスクリーン、ポートフォリオのバックテストなど、多岐に渡る種類のシミュレーションが可能です。データの微妙なニュアンスへの対処や複雑なSQL作成の必要がないため、時間を節約できます。

FactorEngineは、速報で入手できない数値など、財務データの落とし穴を克服するメカニズムを提供します。あらかじめ構築済みのファクターでN/Aを処理し、数値が利用できない場合に代替アルゴリズムを使用して可能な限り最良の結果を導き出します。また、未加工の行項目へのアクセスで、完全に制御された独自のファクターの作成もできます。

強力なデータマイニングツールキットで、ローリングスクリーンやオプティマイザなどの高度なツールにアクセスし、何百もの順列を素早く実行します。APIの使用で直接エンジンやファクターへのアクセスも可能です。ノンプログラマーの方でもプレーンテキストの使用でAPIにアクセスし、操作を指定するアプリケーションであるDataMinerにアクセスできます。

Input
ファクターエンジン, API
Output
ファクターエンジン, API

Use Cases

  • ヒストリカルデータの使用で現実的なシミュレーションを実行し、アイデアをテストして洗練
  • ワンクリックで何百もの順列を実行
  • ポイントインタイム要素を一括でエクスポート
  • 独自のファクターと時系列データをインポート
  • APIまたはDataMinerアプリケーションの使用でタスクを自動化
  • ホールディングスや合併案件をインポートし、戦略をリアルタイム追跡
  • 整理された株式ページにすべての重要な要素が配置されているため、数秒で株式分析が可能

Benefits

  • 高度なシミュレーションを素早く実行（例：20年間の週次リバランスを1分以内に実行）
  • 低レイテンシー、高レスポンスの直感的なウェブサイトデザイン
  • 事前に構築されたファクターと戦略
  • データのニュアンスへの対応や必要なデータを取得するための複雑なクエリ作成の必要がないため時間を節約
  • グループでプロジェクトに参加可能

Useful Links