Scenario Expansion Manager（SEM、シナリオ拡張管理）
CRISILのSEMプラットフォームは、ストレステストのための規制シナリオや内部シナリオを設計、追跡、共有を目的としてグローバル銀行と共同で開発されたクラウド対応のユニークな分析プラットフォームです。
CRISIL
Service Provider Information
SEMプラットフォームは、CRISILの業界コンソーシアムRISE（Risk Intelligence and Solutions Ecosystem）の一環として、世界の大手銀行5行との共同開発プロセスを通じて開発されました。
すべての規制と内部シナリオを設計、拡張、分析、追跡するための一元化されたモデリングフレームワークを提供すると同時に、汎用性、再利用性、透明性を備えたプラットフォームです。フレームワークは特定された類似性を通じてシナリオ拡張プロセスを合理化し、金融機関がストレステストに関連するモデリング活動実施のための運用インフラ共有を可能にします。
SEMプラットフォームの機能 :
- 各加入金融機関のデータをプラットフォームにアップロード
- 各加入金融機関のデータをプラットフォーム上で入力処理（データの品質チェックと修正を含む）
- 拡大前チャートやビジュアライゼーションを含むシナリオの設計
- 大規模な分析モデル群を使用したシナリオの拡張
- 精度統計、拡張後のチャートと可視化を含む、拡張シナリオのモデルテスト
- 拡張シナリオの手動オーバーライド機能
- 最終シナリオのレビュー、承認、監査証跡など、拡張後のワークフローを管理する自動プロセス
- 最終シナリオと自動化されたモデル文書を各加入金融機関にダウンロード
- 金融機関間での内部シナリオの共有、モデル開発の支援、コスト削減、業界のベストプラクティスへの貢献
- COVID-19シナリオ、貿易戦争シナリオ、気候リスクシナリオのような長いモデリング期間にわたるシナリオなど、新しいタイプのシナリオ設計
Use Cases
- 金融機関が市場リスクモデルまたはカウンターパーティ・クレジット・リスクモデルで使用するストレステスト・シナリオの設計、拡張、検証
- 金融機関が市場リスクモデルまたはカウンターパーティ・クレジット・リスクモデルで使用するストレステスト・シナリオの設計、拡張、検証
- モデル開発支援、コスト削減、業界ベストプラクティスへの貢献のための金融機関間における内部シナリオの共有
Benefits
プロセスの強化： SEMプラットフォームは、データチェック、分析モデル、ワークフロー管理を含むオールインワンのソリューションを提供します。一元化されたプラットフォームの使用で、金融機関は異なるモデリング手法の比較検討と感度分析ができます。
コスト削減： SEMプラットフォームは一元化されたインフラストラクチャを使用しています。結果として、各機関の独自のシナリオ拡張モデルセットとインフラ構築による潜在的な重複を回避し、コスト効率化を実現します。
オペレーショナルリスクの削減：SEMプラットフォームは透明性のある結果とモデルのドキュメントを提供します。ブラックボックスソリューションではありません。監査証跡の提供を含め、使用されたモデリング手法、結果、承認プロセスについてモデル検証を容易に実施できます。