FactorEngine
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FactorEngine 为投资组合经理和量化投资者提供直观的基于 Web 的工具，用于构建、回测和管理策略。该解决方案以适合基于规则的策略的格式提供了对 S&P Global 优质数据的轻松访问。使用 FactorEngine 可以更快地构建投资理念原型，然后将其输入 S&P Global ClariFI® 等工具进行进一步分析。
利用 FactorEngine 运行模拟，使用真实的时间点数据，没有前瞻性偏差，以考虑实际交易的影响。可以进行多种模拟，包括多因子表现、滚动筛选和投资组合回测。无需处理数据的细微差别或编写复杂的 SQL，从而节省时间。
FactorEngine 提供了克服财务数据缺陷的机制，例如初步报告中未提供的数字。预构建因子可以处理不适用数据，并在无法获得数据时使用替代数据来得出最佳结果。或者，您还可以通过访问原始细列项目来创建自己的因子，并对其进行完全控制。
FactorEngine 是一个功能强大的数据挖掘工具包，为您提供访问高级工具的权限，例如滚动筛选器或优化器，可快速运行数百种排列组合。您还可以使用 API 接口直接访问引擎和因子。对于非程序员，您可以访问 DataMiner，这是一个使用纯文本指定操作访问 API 的应用程序。
服务提供商信息
FactorEngine 由总部位于芝加哥的金融软件开发咨询公司 Prism Research Inc. 开发。该公司成立于 2004 年，宗旨是让任何人都能对基于规则的策略（结合了技术和基本面数据）进行回溯测试。该公司用户包括个人、专业人士、研究提供商和诸多学校，比如斯坦福大学和康奈尔大学的顶级 MBA 课程也使用其产品。
关键信息
用例
- 利用历史数据进行逼真模拟，测试并完善您的想法
- 一键运行数百种排列组合
- 批量导出时间点因子
- 导入您自己的因子和时间序列数据
- 使用我们的 API 或 DataMiner 应用程序自动执行任务
- 导入您的持仓或交易，实时跟踪您的策略
- 在我们井然有序的股票页面上，您可以在短短几秒内翻阅和进行股票分析，深入了解所有基本要素。
优势
- 快速运行复杂的模拟（例如，在一分钟内完成 20 年的每周再平衡）
- 直观的网站设计，低延迟和高响应页面
- 包含许多预构建因子和策略
- 节省时间，无需处理数据的细微差别或编写复杂的查询来检索所需数据
- 分组协作完成项目