情景扩展管理器 (SEM)

CRISIL 的 SEM 平台是一个独特的云就绪分析平台，用于设计、跟踪和共享压力测试的监管和内部情景。SEM 平台是与全球银行联合开发的。

Service Provider Information

CRISIL 是一家领先的全球分析公司，极具敏捷和创新性，其宗旨是让市场更好地发挥作用。它是印度最重要的评级、数据、分析和解决方案提供商，在增长、创新文化和全球足迹方面向来表现优异。通过在印度、美国、英国、阿根廷、波兰、中国、香港、新加坡和阿联酋运营业务，CRISIL 已为逾 10 万名客户提供了可行见解和高效解决方案。

SEM 平台是 CRISIL 的行业联盟 RISE（风险智能和解决方案生态系统）的一部分，通过与五家全球大型银行的联合开发流程开发而成。

该平台提供了一个集中的建模框架，用于设计、扩展、分析和跟踪所有监管和内部情景，同时具有通用性、可重用性和透明性。该框架利用已确定的相似性来简化情景扩展流程，从而使财务数据能够共享运营基础设施，以开展与压力测试相关的建模活动。

SEM 平台包含以下功能：

  • 将每个订阅金融机构的数据上传到平台。
  • 在平台上输入处理每个订阅金融机构的数据，包括数据质量检查和更正。
  • 设计场景，包括预扩展图表和可视化。
  • 使用大型分析模型套件扩展场景。
  • 对扩展场景进行模型测试，包括准确性统计以及扩展后图表和可视化。
  • 对扩展场景进行手动覆盖的能力。
  • 自动化流程，管理扩展后工作流程,包括最终场景的审核、批准和审计跟踪。
  • 将最终场景和自动化模型文档下载到每个订阅金融机构。
  • 金融机构之间共享内部场景，以帮助模型开发、降低成本并促进行业最佳实践。
  • 设计新类型的情景，包括 COVID-19 情景、贸易战情景以及气候风险情景等建模时间较长的情景。
Installation Requirements
基于云或本地部署。该平台的标准开箱即用版本需要大约 2 周的时间设置，支持进一步定制，以满足各金融机构的数据上传和下载要求。

Use Cases

该解决方案专为银行、资产管理公司、财富管理公司或保险公司等金融机构的压力测试模型开发和模型验证团队而设计。

上述用户的潜在用例包括：
  • 设计、扩展和验证压力测试方案，供金融机构在其信用风险模型中使用。
  • 设计、扩展和验证压力测试情景，供金融机构在其市场风险或交易对手信用风险模型中使用。
  • 金融机构之间共享内部情景，助力模型开发、降低成本并促进行业最佳实践。

Benefits

流程改进：SEM 平台提供一体式解决方案，包括数据检查、分析模型和工作流管理。金融机构能够使用集中式平台比较和对比不同的建模方法并执行敏感度分析。

成本降低：SEM 平台使用集中式基础设施。这样可以避免每个机构重复建立自己的情景扩展模型和基础设施，从而提高成本效益。

降低运营风险：SEM 平台提供透明的结果和模型文档，并非黑箱解决方案。它可以轻松地对所使用的建模方法、结果和审批流程进行模型验证，包括提供审计跟踪。

Documentation

Useful Links